Обострение внешнего макроэкономического фона сказывается на банковском секторе, в частности, и на казахстанском финансовом рынке в целом. В связи с этим, какие актуальные задачи стоят перед Агентством по нивелированию возникших рисков?

В условиях обострения экономических и геополитических рисков ключевой задачей Агентства становится обеспечение стабильности банковского сектора и сохранности средств населения и бизнеса.

На сегодня банковский сектор имеет большой запас прочности и устойчивости благодаря проведенной работе по оздоровлению банковского сектора от несостоятельных банков и накопленных проблемных кредитов.

За последние два года с рынка ушли 5 банков, и списаны проблемные кредиты на сумму 1,3 трлн тенге. Банками сформированы провизии в размере 554 млрд тенге, со стороны акционеров была проведена докапитализация на сумму 128 млрд тенге.

По итогам 2021 года уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизился до исторического минимума и составил 3,3% от ссудного портфеля. При этом уровень стрессовых активов также снизился до 8,8% от ссудного портфеля банков.

Благодаря очистке сектора от «токсичных» активов, казахстанские банки имеют значительный запас капитала и ликвидности, который позволяет им абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. Нормативы как капитала, так и ликвидности банков в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством.

Активы банковской системы Казахстана на начало 2022 года составили 37,6 трлн тенге.

За два месяца с начала года наблюдается рост объема вкладов клиентов в банках на 2,7% до 26,7 трлнтенге.

Кредитование экономики незначительно замедлилось, что связано с негативным эффектом прошедших январских событий и текущей геополитической неопределенностью.

Какое влияние принятые санкции оказывают на банковский сектор?

Что касается влияния введенных в отношении Российской Федерации санкций на казахстанский банковский сектор, то оно реализуется через три основных канала: валютный, кредитный и рыночный риски.

Рост валютных рисков связан с повышением валютного курса и увеличением долговой нагрузки заемщиков, получивших займы в иностранной валюте. Влияние таких рисков нами оценивается как управляемое со стороны банков, поскольку доля займов в иностранной валюте составляет 12%.  При этом указанные заемщики имеют доходы в иностранной валюте, что нивелирует валютные риски для них. Напомню, что законодательно предусмотрено требование, что валютные кредиты могут выдаваться только заемщикам, имеющим доходы в соответствующих иностранных валютах.

На фоне определенного оттока депозитов из банковской системы, для сглаживания волатильности обменного курса на валютную позицию и валютную ликвидность банков Агентством 28 февраля 2022 года были приняты временные пруденциальныепослабления. Они предусматривают, что значения пруденциальных нормативов по валютной позиции и ликвидности не будут считаться нарушением в результате изменения обменного курса тенге или оттока средств клиентов по независящим от банка причинам. При этом банк будет обязан согласовать с регулятором план мероприятий по приведению своих нормативов в соответствие с требованиями законодательства.

На текущий момент нарушение пруденциальных нормативов у банков не зафиксировано, и данная норма позволит банкам смягчить влияние шоков ликвидности на их балансы в будущем.

Мы также ожидаем, что давление на капитал банков будет оказывать рост кредитных рисков, связанный с ухудшением финансового состояния заемщиков в результате изменения обменного курса тенге, удорожания импорта, нарушения цепочек поставок товаров и задержек в реализации инвестиционных проектов.

В этих условиях банкам рекомендовано проводить работу с заемщиками, в особенности с МСБ по смягчению кредитных условий.  Мы будем и дальше тщательно отслеживать данную ситуацию совместно с банками.

Рыночные риски для финансовых организаций уже материализовались. Так,снижение стоимости российских финансовых инструментов и пересмотр суверенного рейтинга Российской Федерации привели к обесценению стоимости таких инструментов в портфеле финансовых организаций.

Общая доля финансовых инструментов РФ составляет порядка 1,3% от банковских активов, по брокерским организациям – 7,6%,страховым компаниям – 5,2%. Максимальный возможный убыток от обесценения данных инструментов оценивается в 300 млрд тенге.

Для минимизации данного убытка было принято решение о переводе краткосрочных ценных бумаг российских эмитентов со сроком до погашения менее 1 года в категорию ценных бумаг, удерживаемых до погашения.

В целом, важно также отметить, что казахстанскими банками были ужесточены процедуры KYC (know yourcustomer) для недопущения возникновения рисков вторичных санкций.

Как геополитическая ситуация сказалась на банковском секторе, в частности, на работе дочерних российских банков? 

Отдельно хочется остановиться на влиянии принятых санкций США, ЕС и Великобритании на деятельность дочерних российских банков, функционирующих в Казахстане.

Ситуация по каждому банку отличаетсяи она полностью связана со степенью жесткости принятых санкций в отношении их материнских банков.

Наиболее серьезные санкции введены в отношении Банка ВТБ, который с 24 февраля текущего года попал в список SDN, означающий полное замораживание денег и других активов данной финансовой организации в банках США, ЕС и Великобритании, а также запрет на проведение операций с этим банком.

В связи с отключением от системы SWIFT сегодня клиентам банка не доступны платежные и переводные операции в иностранной валюте, в том числе по карточкам VISA и MasterCard. Однако клиенты могут осуществлять переводы внутри Банка ВТБ, а также снимать наличные в банкоматах.

Материнской компанией Банка ВТБ одобрена кредитная линия для поддержки ликвидности дочернего банка в целях бесперебойного обеспечения исполнения обязательств перед клиентами.

Банк также обладает качественным ссудным портфелем, что позволяет его руководству принимать меры по привлечению дополнительной ликвидности, в том числе путем продажи части ссудного портфеля.

В отношении Сбербанка санкцииявляются менее жесткими. Банкнаходится в списке CAPTA.Родительскому банку и дочерним структурам запрещено привлекать внешнее финансирование в США, ЕС и Великобритании, а с 26 марта 2022 годазакрываются корреспондентские счета в соответствующих иностранных юрисдикциях, что сделает недоступными международные переводы для клиентов банка.

Материнским банком также обеспечена поддержка ликвидности дочерней организации, в объемах, позволяющих своевременно обслуживать обязательства перед своими клиентами.

Руководством банка также принимаются дополнительные меры по привлечению ликвидности на межбанковском рынке и другие мероприятия по стабилизации ситуации.

В отношении Альфа-Банка введены секторальные санкции, предусматривающие запрет на привлечение фондирования на рынках США и ЕС. Все виды платежей по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, офисы функционируют в стандартном режиме.

В целом, на сегодняшний день мы видим, что ситуация в дочерних российских банках стабилизировалась.

Агентство и в дальнейшем будет осуществлять ежедневный мониторинг за ситуацией в указанных банках и, в случае необходимости, принимать совместные с банками меры по поддержке ликвидности. Соответствующие инструменты и потенциальная ликвидность со стороны материнских банков и на межбанковском рынке имеется.

Каковы текущие приоритеты надзорной политики финрегулятора?

Несмотря на текущие вызовы, еще раз повторюсь, что казахстанские банки имеют значительный запас прочности, и нам очень важно на этом этапе создать условия для недопущения повторения реализации системных рисков в банковском секторе в будущем.

В этих целях, с 2019 года мы перешли на систему риск-ориентированного надзора, которая позволяет оценивать финансовую устойчивость банков с точки зрения возможности покрытия как текущих кредитных рисков, так и потенциальных рисков, связанных с ухудшением внешней конъюнктуры. 

Важным событием для обеспечения прозрачности банковского сектора стало проведение независимой оценки качества активов банковского сектора (Asset Quality Review, AQR). Ценность проведенного AQR заключается, прежде всего, в существенной трансформации ключевых бизнес-процессов банков в отношении оценки и мониторинга кредитных рисков.

Ожидается, что в текущем году основные работы по совершенствованию системы оценки кредитоспособности заемщиков, в том числе в части оценки залогового имущества, будут завершены и полностью автоматизированы.

Корректирующие меры по итогам AQRпредусматривают приведение в соответствие с МСФО подходов к формированию провизий, повышение качества данных в банках, улучшение систем управления рисками и повышение ответственности акционеров за недобросовестную практику кредитования.

В текущем году планируется завершить интеграцию в SREP инструментария регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования. 

В прошлом году мы провели пилотный проект по стресс-тестированию в отношении четырех банков. В текущем году начато стресс-тестирование банковского сектора по широкому перечню банков.

Стресс-тестирование позволит выявить влияние текущих и других потенциальных шоков на балансы банков и принять меры по обеспечению необходимого запаса капитала для покрытия новых убытков.

Источник: сайт АРРФР